Автор:

В. Ж. Унджи, Университет Намибии, г. Виндхук, Намибия

Й. П. С. Шефени, Университет Западно-Капской провинции, г. Кейптаун, ЮАР

Аннотация:

В период кризисов важно принимать меры по предотвращению снижения качества кредитного портфеля банковского сектора, используя эффективное управление кредитными рисками. Исследование направлено на изучение устойчивости банковского сектора Намибии к кредитному риску и прогнозирование качества его кредитного портфеля. Методологическую базу работы составили концепции информационной асимметрии, морального риска и неблагоприятного отбора. Методы включают построение модели VAR, а также модели ARIMA для динамического прогнозирования вне выборки. Информационная база представлена вторичными данными за I кв. 1996 г. – IV кв. 2021 г., полученными из различных источников, включая Банк Намибии, Статистическое агентство Намибии, Всемирный Банк и другие. Результаты стресс-тестирования, проанализированные с помощью функций импульсных откликов модели VAR, показывают, что банковский сектор Намибии в высокой степени подвержен разным шокам, для раннего предупреждения которых следует использовать, прежде всего, показатель доли проблемных кредитов, а также денежные, институциональные, банковские индикаторы, индикаторы процентной ставки. Согласно прогнозу на IV кв. 2023 г. – IV кв. 2025 г., полученному с помощью модели ARIMA, рискованность кредитного портфеля превысит контрольный показатель в 4 %, установленного Банком Намибии. Выявлено, что политика Центрального банка должна включать меры по укреплению механизмов мониторинга доли проблемных кредитов, пересмотру используемых подходов к регулированию банковского сектора, а также дальнейшее обеспечение здоровой макроэкономической и финансовой среды и требование к банкам поддерживать минимальный коэффициент достаточности капитала.

Ключевые слова: банковский сектор; кредитный портфель; проблемный кредит; стресстестирование, прогнозирование; Намибия; модель ARIMA; модель VAR.

Скачать полный текст статьи

Для цитирования: Undji V. J., Sheefeni J. P. S. (2024). A factor-based framework for stresstesting the Namibian banking sector. Journal of New Economy, vol. 25, no. 3, pp. 112–137. DOI: 10.29141/2658-5081-2024-25-3-6. EDN: QPHBNU.